Julio Caballero Pérez wurde 1995 in Granada, Spanien geboren und begann im Alter von neun Jahren mit dem Klavierspiel. Kurz darauf zog er nach Madrid, um bei Carmen Deleito zu studieren. Während dieser Zeit gewann er den Ávila Kammermusikwettbewerb, war Finalist des Internationalen Antón García Abril Wettbewerbs und wurde vom Begabtenprogramm der Davidsbündler-Vereinigung gefördert.

Er konzertierte als Stipendiat und Solist des Orchesters der Katarina Gurska-Stiftung. Im Alter von 16 Jahren begann er, zusätzlich zu seinen Klavierstudien bei Eldar Nebolsin (Musikhochschule Hanns Eisler Berlin) und Claudio Martinez Mehner (Musikakademie Basel), Cembalo zu spielen und hatte Unterricht bei Denise de La-Herrán Sabik. Von 2013 an studierte er Cembalo an der Hochschule der Künste Bern bei Dirk Börner. Seit 2015 studiert er an der Schola Cantorum Basiliensis, zunächst bei Jesper Christensen, nun bei Francesco Corti. Das Ensemble El Gran Teatro del Mundo, in welchem er Gründungsmitglied ist, ist für die Young Artists Presentation Antwerpen sowie für die Fringe Konzerte der Oude Muziek Festivals in Utrecht und Den Haag ausgewählt worden. Julio wurde von namhaften Musikern wie Amandine Beyer, Michael Form, Paolo Pandolfo, Katharina Arfken, Dirk Börner, Juan Manuel Quintana, Andreas Staier und Alfredo Bernardini unterrichtet. Er spielte mit namhaften Orchestern wie den Musiciens du Louvre und dem B'Rock Orchestra.